什么是数字货币？数字货币套利如何赚钱？

币圈里的每一个人，都像是战场上的新兵。相反，真正的神枪手只需要两发，他要求一击；即使第一个错过了，最多也有一个。如果他仍然错过目标，他将离开场地以避免危险。与其靠实力，不如靠运气，与其稳定套利，不如投机炒币。 ——烟火铺

一、基本知识1、什么是交易对

就是用一种资产（报价货币、计价货币）给另一种资产（基础货币、基础货币）定价，比如用人民币（CNY）给比特币（BTC）定价，形成一个BTC/CNY交易对，而交易对的价格代表购买1个单位的基础货币（如BTC）需要支付多少单位的计价货币（如CNY），或多少单位的计价货币（如CNY） ) 可以通过卖出一个单位的基础货币（如 BTC）获得。

当BTC对CNY的价格上涨时，同一单位CNY可兑换的BTC数量减少，而同一单位BTC可兑换的CNY数量增加。

2、什么是基础货币

在货币对中/之上，例如，EOS 是 EOS/USDT 中的基础货币。

3、什么是面额货币

面值货币用于货币对的面值/以下。比如EOS/USDT中的USDT就是计价货币。

4、什么是买卖

虚拟货币交易中的货币对是基本的操作单位。交易以基础货币为基准，并标明交易方向。以EOS/USDT为例，买入EOS/USDT就是用USDT买入EOS，卖出EOS/USDT就是卖出EOS换取USDT。

5、什么是对冲交易

对冲交易是指同时进行两项与市场相关、方向相反、数量相等、盈亏相抵的交易。市场相关性是指影响两个货币对价格的市场供求关系的同一性。如果供需关系发生变化，会同时影响两个货币对的价格，价格变化的方向大体相同。逆向是指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向哪个方向变化，总是有盈有亏。

6、货币和法币交易

货币交易是一个支持数字资产和数字资产的交易平台。在两者之间的交易中，交易对中的计价货币为另一种数字货币，如BTC/USDT，此时USDT为计价货币。

法币交易是一个支持数字资产与国家主权货币交易的交易平台。交易对中的货币为国家主权货币，如BTC/CNY、BTC/USD等。

7、什么是交换 API

API是交易所为程序化交易投资者提供的系统数据接口，允许投资者通过API通过程序连接到交易所并进行市场获取、交易订单取消等。

8、如何获取交易所的API

注册登陆交易所，一般点击用户中心的API，按照提示获取API即可。获取成功后，会等待两个秘密。需要保存密钥、API 访问密钥和 API 密钥。请注意，密钥一般有效期为 90 天，到期前需要重置。另外，根据需要可以跳过ip绑定。

所有量化交易都不需要账户或密码。如果要求提供帐户或密码，那就是骗子。另外，为了安全，建议关闭API提现功能。

二、什么是数字货币套利

套利可以定义为在不同市场购买一种资产，然后在另一个市场以更高的价格出售。在加密货币套利中，您可以搜索和比较不同交易所的加密货币价格。然后你从便宜的交易所购买并在价格较高的交易所出售。然后你得到差价作为你的利润。套利在外汇市场上存在已久，但由于量化系统的大规模发展，套利已经无法实现。但是，数字货币套利可能是由于交易量的快速激增和交易所效率低下导致的价格差异。在大多数情况下，交易量大的大型交易所指导交易量较少的小型交易所的数字货币价格。但是，交易所的价格总是会发生变化。这就是数字货币套利成为可能的地方。

三、套利原理 全球数字货币交易所众多，受多种因素影响。同一货币的市场定价并不总是有效的，同一交易对的两个或多个交易所同时存在价格差异。只要有差价，就有套利空间。数字货币市场基本不存在通过差价套利的风险。

假设EOS/USDT交易对：火币价格为11、Binance价格为10，EOS在两个交易所之间有1USDT的差价。假设你在火币持有 1 个 EOS数字货币如何赚钱，遵循高买低买的原则，在火币卖出 1 个 EOS 获得 11 USDT，在 Binance 买 1 个 EOS 并花费 10 USDT，一买一卖将获得 1 的净利润USDT，EOS数量不变。

虽然存在这样的价差，但人工套利往往因人工操作耗时、准确性差、价格变动的影响等原因，存在很多不确定性。通过量化模型捕捉套利机会并制定套利交易策略，以及编程算法自动下单到交易所，快速准确捕捉机会，高效稳定盈利。这就是量化套利的魅力。

四、为什么要进行数字货币套利。

1.很多交流

市场上有 200 多家交易所。您可以在各个交易平台比较数字货币和代币的价格，帮助您选择交易数字货币和交易所进行交易。许多交易所增加了您定价套利的机会。

2.数字货币波动率

查看上周数字货币市场的表现，您将了解加密货币的波动性。市场波动可以帮助您以较低的数字货币套利风险获利。但是，这需要您非常热情，并确保您的预测得到充分考虑。通过研究市场，您可以使用其他策略来确保市场不会违反您的交易。

3.如何快速赚钱

数字货币套利交易可以在几分钟内完成。也建议这样做，因为当交易所价格发生变化时，交易时间过长可能会导致损失。因此，数字货币套利可能比其他传统的购买和持有数字货币的方式为您带来更多的利润，以便日后出售。如比多分行的量化套利模型，日均收益率可达0.51%，年化收益率接近540%。

4.数字货币的早期

数字货币处于起步阶段这一事实意味着交易几乎没有监管。数字货币之间也存在脱节，交易所、平台和行业参与者之间的信息流动缓慢。与股票交易相比，交易者也更少。这些因素增加了数字货币套利的机会。

5.持币二次增值投资

在交易所持币没有利息收入是的，套利交易就是用手中已经持有的数字货币进行二次投资增加币量，相当于让闲钱产生二次收入通过套利交易，也就是我们常说的躺着赚钱的方式。

五、如何进行数字货币套利对于数字货币套利的初学者来说，最常见和最简单的方法是通过人工监控。查看您喜欢的数字货币的价格，监控它们在不同交易所的价格，进行交易并相应地转移资金。还有数字货币套利机器人用于监控市场上数字货币的价格走势和差异。此外，移动交易应用程序还可以帮助您监控过程，以帮助您记录任何可以帮助您获利的变化。

1、套利套利

不同交易所的数字货币价格不同。 CoinDesk 提供了一种专为套利而设计的服务，被称为最佳市场捕手。此处列出了特定市场的所有交易所，包括从最贵到最便宜的层级。借助市场捕手，您可以根据自己的获利机会决定是否对数字货币进行套利。

为了进行点差套利，您应该考虑：

A.兑换费

B.是否支持提现及提现费用

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C.矿工网络费

D.将数字货币从一个交易所转移到另一个交易所所需的时间

如果所有这些选项都显示您可以通过套利获利，那么您就可以继续交易。请记住，套利很大程度上取决于时间，因此它不是一个永久的获利机会。如果您的交易需要很长时间才能确认，价格可能会发生变化，从而影响风险。

2、跨境套利

一个国家的数字货币的供求关系可以使其价格与世界其他地区不同。例如，由于供需不匹配，去年津巴布韦的比特币价格飙升。由于当地货币的波动性，许多人倾向于使用 BTC 进行交易。此外，他们希望将钱存入比特币，因为他们的货币正在经历通货膨胀。这可能是数字货币套利的巨大机会。从不同国家的交易所购买并出售给价格非常高的国家的人可以帮助您获利。但是，您应该谨慎对待任何可能影响您交易的数字货币和提款限制的法律规定。

3、采取新的套利方式

一旦在交易所上市，对数字货币的需求通常会上升。另外，当他们在大型交易所上市时，他们很有可能会进行数字货币套利，您可以这样做。例如，当一种数字货币在币安这样的交易所上市时，它的价值就会增加，很多人都想购买它。从其他较小的交易所购买并在 Binance 上以更高的价格出售是数字货币套利的一个例子。

搬砖1.0人工搬砖的时代已经过去，搬砖2.0进入量化套期保值套利。谁的模型算法更准确、更快、更赚钱。

六、套利方法和策略

1、跨市场对冲套利

假设OKEX和火币交易对EOS/CNY的价格分别为10、5，差价存在套利机会。遵循高买低买的原则，首先假设用户在OKEX有10个EOS，不计交易成本，在OKEX卖出10个EOS获得10 CNY，提现或转入CNY（法币只能转，计价虚拟货币可以提现）到火币，购买所有EOS，获得10个EOS。完成一次套利后，增加了5个EOS，CNY没有变。如果差价一直存在，套利可以继续循环。加入用户在两个交易所都没有平衡。然后您可以先在OKEX上存入人民币进行上述交易。

1）流程描述

2）准备工作

高价市场有基础货币或低价市场有计价货币或在低价市场充值基础货币。并且需要同时在两个交易所开户。低价市场支持基础货币提现请求套利，高价市场支持套利计价货币提现请求或可提现为法币。

3）风险问题

高价市场有基础货币或低价市场有计价货币，或低价市场有基础货币充值。并且需要同时在两个交易所开户。低价市场支持基础货币提现请求套利，高价市场支持套利计价货币提现请求或可提现为法币。

2、跨市场对冲套利

双角套利也称为直接套利双边套利。不同交易所之间存在价格差异关系，高抛低买的行为是为了从中获取利润。对冲盈亏金额相等，在两个市场同时买卖同一种基础货币，保证转入计价货币。

双角套利，又称直接套利双边套利，是通过发现同一个交易对（例如：EOS/USDT）在两个不同交易所之间存在差价，然后高抛买入低的。盈利行为。套期保值就是平衡盈亏，金额相等，同时在两个市场买卖相同的基础货币，保证转入计价货币。

假设EOS/USDT在火币和OKEX的价格分别为1、2，则存在差价套利机会。 OKEX上EOS余额为5，火币上USDT余额为10。引入套期保值的思路，每次套期保值1个EOS，遵循高买低买的原则。套利过程如下：

如图：

套利过程：

流程描述

1）在火币上购买1个EOS并花费1个USDT，那么火币账户将更改为持有1个EOS和9个USDT。

2）在 Okex 卖出 1 EOS 获得 2 USDT，然后 Okex 账户变为 4 EOS 和 1 USDT。

1轮后（1、2个不分先后，可同时进行）套保交易（套保金额为1个EOS），用户仍有5个EOS，USDT数量变为11. 净 1 USDT。回报率为50%

黑色箭头：当高价市场持有交易币或低价市场持有报价货币和法币时，可以进行双向循环套期保值和套利。

黄色箭头：当高价市场没有基础货币EOS或低价市场没有面额货币USDT时，要进行套利，必须先在低价市场充值法币

蓝色箭头：当循环套利的利润大于套利成本，且有法币账户路径时，可以进行循环套利。 （手动搬砖需要注意时间风险）

3、跨市三角对冲套利

三角套利也称为间接套利或多边套利，即同时以三种或三种或三种以上的货币汇率差异在三个以上的交易市场进行交易。三角套利是一种使用交叉汇率错误定价的套利。比如EOS/USDT=10、EOS/ETH=0.01、ETH/USDT=500，则通过EOS/USDT形成ETH/USDT的公允价格，EOS /ETH 交叉定价为 1000，与 ETH/USDT 现价 500 存在差价，可套利。站内三角套利和跨市场三角套利

基于三角套利原理数字货币如何赚钱，同一交易所三个交易对形成的差价可以在有限的周期内进行交易，无需提币。按投资1万元计算，即使一次套利的利润只有0.1%，如果一天套利1000次，一天的利润将变成2.17万年化收益，永动机就不用提币费了。与站内三角套利相比，跨市场三角套利获得更高收益的机会更多。

三角套利又称间接套利或多边套利，是在三个或三个以上的交易市场同时利用三个或三个以上的货币汇率差异。通过错误定价汇率进行套利。比如EOS/ETH=0.5、EOS/USDT=10、USDT/ETH=0.01，则使用EOS/USDT、USDT/ETH交叉定价形成EOS/ETH的公允价格为400，与ETH/USDT的现价500有价差。按照高买低买的原则，可以进行套利。如图：

假设你最初持有 2 个 EOS，通过卖出 EOS/ETH 花费 2 个 EOS 获得 1 ETH，然后 1 个 ETH 通过买入 USDT/ETH 获得 100 USDT，然后通过买入 EOS/USDT 获得 100 USDT获得10个EOS，一个周期完成三角套利。最初的 2 个 EOS 变成了 10 个。

3、收敛套利

此策略类似于使用定价套利。作为交易者，您可以通过购买被低估的数字货币并在被高估时卖空它们来利用交易价格的差异。当两个不同的价格在中间相遇时，您可以从收敛量中获利。

4、期限套利

虽然收益高，但相关风险太高，不推荐。

七、可能存在数字货币套利的风险在理论上看似简单无风险。但如果就这么简单，为什么每个人都这样做呢？任何有兴趣的人都需要了解并警惕存在风险和障碍。有了这些知识，您就可以加入并可能从中受益。

1、交易费用

大多数交易所对任何交易、矿工费、存款和取款都收取费用。为了赚取利润，您需要考虑这些费用对您的交易的影响。盈利能力将取决于您需要支付的费用金额。永远记住，如果不消除您从数字货币套利中获得的预期利润，费用将会降到最低。

2、KYC 规定

针对客户的交易所规定可能会给加入交易所带来潜在风险。有时您需要在交易所所在国家/地区拥有银行账户才能进行交易。

3、提款限额

交易所通常会限制一天内可以从钱包中提取的金额。如果您想进行大额交易，您可能很难进行有利可图的套利交易。在任何交易所开始数字货币套利之前，请确保您知道可以提取的资金限额。

4、交易很慢

全球加密货币市场的交易量有所增加。这可能会影响交易所的交易速度。有记录表明，延迟提款会影响那些寻求从套利中获利的人。此外，您应该考虑您交易的所有数字货币的转移时间，因为它们是不同的。 BTC 转账比 ETH 转账慢。矿工费也是交易开始时的考虑因素。如果您选择较低的资金转账费用，您的交易时间将受到影响，这可能会影响您的提款。

5、API 限制

许多交易所都有 API 调用速率限制。这意味着作为交易者，您可以在交易所查询 Y 秒的数据。这些限制因所有交易所而异，它们限制了您可以做的事情。建议您注意发送请求的次数，因为您可能会提前用完机会。有一些可以帮助您操纵它，但它们非常罕见。这些是 WebSocket API 和 RES 接口。

6、API 集成

市场对于交易所的 API 可以做什么或应该拥有的数据没有统一或标准的定义。因此，您需要了解每个交易所，了解它们的工作方式，了解它们的费率、身份验证以及它们如何处理数据类型。这很耗时，而且常常令人困惑，影响您的数字货币套利利润。

7、未能及时执行

您应该了解数字货币套利的风险是市场可能会在几秒钟内转向您。此外，如果您在执行卖出交易之前延迟，则可能会进行另一笔交易。将数字货币从一个交易所转移到另一个交易所所花费的时间可以看到价格的快速变化。

8、在交易所存储数字货币

为了参与数字货币套利，您的数字货币需要存储在交易所，以便您在需要时使用它们。这是一个安全风险，因为有许多交易所被黑客入侵和加密被盗的情况。

9、大促销

数字货币套利似乎是一个非常有利可图的过程。但是，考虑到费用和延误，利润可能非常小。因此，您可能需要进行大笔交易才能获得丰厚的回报。

10、竞争风险

越来越多的交易者正在加入加密领域。此外，越来越多的交易者正在学习和尝试数字货币套利。未来竞争可能会加剧。

套利无法解决的问题：搬砖可以增加币量，但无法解决因市场价格下跌而导致币价贬值的问题，所以只推荐给已经持有币的用户套利，二次投资，闲钱升值。